PROCESO ERGDICO

Para definir lo que es un proceso ergdico, primero debemos definir lo que son las medias temporales de un proceso. Si es un proceso estocstico, entonces su media temporal, , se define as:

Ahora si podremos definir lo que es un proceso ergdico.

Proceso ergdico

es un proceso ergdico si y solo si todas sus medias estadsticas de la familia pueden ser intercambiadas por sus correspondientes medias temporales. Es decir una simple realizacin temporal es representativa de todo el proceso. Que un proceso sea ergdico implica que ste sea estacionario, pero al revs no.

Por lo tanto: Si la serie de tiempo es estacionaria y ergdica con , entonces el promedio de la serie de tiempo converge a , es decir:

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