Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Análisis de sensibilidad utilizando el algoritmo de Montecarlo para: APPLE, IBM, MICROSOFT, GENERAL ELECTRIC y AMAZON

ALUMNO: JORGE ARMANDO DUARTE GARCIAPROFESOR: JOHN ALEX HERRERACLASE: MERCADO DE DERIVADOSNOVIEMBRE / 2016

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Agenda1. Metodología

2. Problema

3. Solución

4. Mercado Objetivo _ Portafolio

5. Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

6. Análisis grafico

7. Análisis financiero del riesgo cambiario

8. Conclusión

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Metodología+ Análisis de sensibilidad de un portafolio de inversión, utilizando el algoritmo de Montecarlo.

+Rentabilidad del portafolio.+Elección del mejor portafolio para el algoritmo.

+Toma de decisión a partir del resultado para buscar la mejor inversión.

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Problema

+Conocer el contesto empresarial y macroeconómico de cada una de las empresas que componen el portafolio.

+ Lograr predecir el comportamiento accionario con las elecciones presidenciales en Estados unidos.

+ Evaluar el contexto político y económico nacional e internacional.

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Solución. +Hacer uso del algoritmo de montecarlo.

+Hacer uso de las diferente herramientas tecnologías como PALISADE y BENCHMARKING.

+Evaluar cada una de las acciones que harán parte de portafolio (portafolio optimo de Markowitz)

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PORTAFOLIOMicrosoft.IBM.General Electric.Apple.Amazon.

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PORTAFOLIOMicrosoft.Empresa de origen estadounidense, desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos.

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PORTAFOLIOIBMReconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultorías. Fabrica y comercializa hardware y software para computadores.

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PORTAFOLIOGeneral Electric.Es una corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada de origen E.U

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PORTAFOLIOApple.Es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea.

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PORTAFOLIOAmazon.Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles

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Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

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Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

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Análisis Portafolio_ Algoritmo Montecarlo

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Análisis Portafolio_ Algoritmo MontecarloPrecio de la acción al vencimiento.

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Análisis Portafolio_ Algoritmo MontecarloTRM como Riesgo.

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ConclusiónElección del mejor portafolio

• Uso de Algoritmo de Montecarlo.• Uso de la herramienta tecnológica PALISADE• Uso de la herramienta BENCHMARKING

Evaluar las mejores opciones para la construcción del portafolio.• Si se cuenta excedentes de caja, se recomienda usar los mismos para invertir en un portafolio diversificado y robusto.• Tener en cuenta el comportamiento de la TRM.

• El algoritmo de Montecarlo proporciona un buen nivel de seguridad ya que logra una gran simulación con la mayor diversidad de escenarios permitiendo tomar la mejor opción o alternativa para el futuro inversor.