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BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE
ACCIONES Y OTROS ROBOTS.
Programación en PRT-Java.
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JAVIER ALFAYATE GALLARDO
Analista de mercados desde hace 10 años
Escritor de publicaciones de investigación
Gestor de fondos propios
Programador de sistemas
ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA PONENCIA 1. La necesidad de seleccionar activos
en la inversión. 2. Diseño modular de la programación. 3. Planteamiento de estrategias. 4. Desarrollo e implementación. 5. Valoración y testeo. 6. Puesta en práctica y gestión de
errores. 7. Gestión del capital en sistemas.
Plantear una estrategia
Desarrollarla de forma adecuada
Valorar los resultados teóricos
Ponerlo en práctica
Gestionar el error
BASES DEL ANÁLISIS
Valorar correctament
e la necesidad de ser selectivos
Diseño óptimo en módulos
Gestión
del error
BASES DEL ANÁLISIS
1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
Existen miles de acciones.
Existen miles de fondos.
Existen miles de bonos.
1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
Un buen sistema: criba todos los activos y devuelve unos pocos.
Es versátil.
Es entendible.
1. LA NECESIDAD DE SELECCIONAR ACTIVOS
La bolsa no es azar.
La estadística de los sistemas debe tratarse de manera especial.
Aprovechamos la anomalía de la tendencia.
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Se construye por bloques o módulos perfectamente definidos.
Mejora la velocidad de implementación.
Unidad básica: El indicador.
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
La unidad completa lo conforma el sistema de señales o el sistema de
selección de activos.
Un sistema es un conjunto de subsistemas que comparten información.
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Seleccionador Valor
de Compra
Precio
Indicador Incremento Koncorde
Indicador MMPV
Indicador MM30
Gráfico 6-85.- Esquema de bloques del valorador “Valor de Compra”
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”
Screener Fuga
Deluxe
Precio
Indicador Blai5Koncord
e o Incremento Koncorde
Indicador Capital
Proporcional Medio
Indicador MM30
Indicador Distancia MM30 o
Riesgo StopIndicador Distancia a maximos
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Valores de muestra obtenidos al pasar un VC sobre FTSE300
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Resultados de ejemplo
AÑO ESTUDIADO RESULTADO € SISTEMA
RESULTADO % SISTEMA
IBEX35
2002 -1.775 € -5,92 % -28,11 %
2003 +965 € +3,22 % +28,17 %
2004 +8.902 € +29,67 % +17,37 %
2005 +36.691 € +122,30 % +18,20 %
2006 +39.164 € +130,55 % +31,79 %
2007 +53.596 € +178,75 % +7,32 %
2008 +4.867 € +16,22 % -39,43 %
2009 -972 € -3,24 % +29,84 %
2010 -2.682 € -8,94 % -17,43 %
2011* +7.883 €* +26,28 %* -2,64 %*
RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:
2. DISEÑO MODULAR DE LA PROGRAMACIÓN
Resultados de ejemplo
RESULTADOS AL APLICAR EL “SISTEMA DELUXE” SOBRE ACCIONES DEL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
Sist DeluxeIbex-35
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Tendenciales(largo y medio plazo)
Anti-Tendenciales(corto plazo)
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas
Tendenciales
Coppock
Cruce Dorado
Fuga Deluxe
Anti-Tendenciales
SpeedUp
Velas
MACD
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando la curva de Coppock gira al alza desde negativo.
Se vende o liquida largos cuando la curva de Coppock cruza cero hacia negativo.
Coppock
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
La curva de Coppock surge del cálculo:CCoppock = SMA10
[ROC(11)+ROC(14)]
Coppock
*Siendo SMA el promedio mensual de 10 meses.
*Siendo ROC la tasa de cambio o rate of change del precio.
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Coppock
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
Se compra cuando la sma50 cruza al alza a la sma200 en promedio diario.
Se vende o liquida largos cuando la sma50 cruza a la baja a la sma200 en diario.
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
La sma50 y sma200 es un promedio:Sma(n)= Sum [c1+c2+…+cn)] / n
*cn es el valor del cierre en caso de que Sma se aplique a cierres.
Cruce Dorado
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Cruce Dorado
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Precio a un 3% o menos de sus máximos anuales o de 52 semanas.
El máximo en cierres de 10 semanas debe ser el mismo al de hace 10 semanas.
Riesgo stop entre el 3% y el 9%. Tomar valores de capitalización > 1billón.
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Gráfico 6-61.- Esquema de bloques del seleccionador “Fuga Deluxe”
Precio
Indicador Blai5Koncord
e o Incremento Koncorde
Indicador Capital
Proporcional Medio
Indicador MM30
Indicador Distancia MM30 o
Riesgo StopIndicador Distancia a maximos
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Fuga Deluxe
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIASSistemas
Tendenciales
Coppock
Cruce Dorado
Fuga Deluxe
Anti-Tendenciales
SpeedUp
Velas
MACD
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Calculamos el “speed” como la diferencia (en valor absoluto) entre el cierre de hoy menos el de ayer. RSI < 55.
Si el “speed” es mayor al “speed” de ayer y al de hace dos días, se comprará si el activo supera el máximo del día de ayer. Se aplica un stop de arrastre al 1% del open o 2% total.
SpeedUp
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
SpeedUp
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando se genera un patrón de vela óptimo y el RSI < 55 (no sobrecomprado). Se compra con superación del máximo del día anterior.
Se sale con un stop de arrastre al 1% del cierre de ayer o un 2% del total.
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
C2 = close[1]<open[1] AND open>close[1] AND close<open[1]
C3 = close<close[1] and close[2]<close[3]
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Velas
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
Se compra cuando el indicador MACD cruza cero al alza y el precio es > a la wma30.
Se vende o liquida largos cuando el indicador MACD cruza cero a la baja y el precio es < a la wma30.
MACD
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
El cálculo del MACD consiste en: MACD = EMA12 – EMA26
MACD
La wma es una media ponderada de 30 periodos (semanas).
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
MACD
3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
MACD
4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Programa bloques por separado de manera que lo entienda un profano en la materia.
Haz pruebas por separado en cada activo y no te quedes con el mejor resultado
sino con el más estable.
4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Comienza con desarrollos sencillos e ideas sueltas para ir construyendo una estructura lógica sólida y consistente.
Estrategia de entrada y salida por stops que te permitan realizar una gestión de capital.
5. VALORACIÓN Y TESTEO
Es mucho más importante que el sistema funcione en gran variedad de productos que en unos pocos fenomenal y en otros tantos sea un desastre. NO SOBREOPTIMICE.
3 estadísticos fundamentales:-> % de acierto recomendable >60%-> Ratio G/P recomendable >2-> F de Kelly recomendable >4%
5. VALORACIÓN Y TESTEO
Acertar más del 50% garantiza estabilidad mental y disciplina.
Ganar 2 veces más de lo que pierdes en promedio genera ánimos para llevar el sistema hasta el final.
Una F de Kelly de más del 4% genera esperanza matemática positiva.
6. PUESTA EN PRÁCTICA
Los sistemas son como los coches: necesitan mantenimiento y puestas a punto especialmente si son de corto plazo.
Es importantísimo que los sistemas compren
y vendan cuando se supone deben hacerlo.
6. PUESTA EN PRÁCTICA
Se necesita un broker que admita los productos sobre los que opera el sistema.
El intermediario debe ser económico si el sistema opera frecuentemente.
6. PUESTA EN PRÁCTICAPlantear una estrategia
Desarrollarla de forma adecuada
Valorar los resultados teóricos
Ponerlo en práctica
Gestionar el error
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Calcula la F de Kelly de cada sistema a partir del % de acierto y del Ratio W/L.
Escoge sistemas tendenciales y anti-tendenciales para tener una curva de beneficio estable.
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Para ganar un concurso se debe emplear el mejor sistema de todos y no importa que esté sobre-optimizado o ultra-apalancado.
Todo vale con tal de ganar lo máximo en el menor tiempo.
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
Para ganar dinero de manera recurrente no es necesario usar el sistema que más gane, será crucial que no esté sobre-optimizado y el apalancamiento se empleará en contadas ocasiones.
Hay que seguir reglas de gestión del dinero y otras de sentido común.
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
7. GESTIÓN DEL CAPITAL EN SISTEMAS
ÉXITO EN BOLSA
Gestión del Capital
Market Timing
Sistemas
JAVIER ALFAYATE GALLARDO
Analista de mercados desde hace 10 años
Escritor de publicaciones de investigación
Gestor de fondos propios
Programador de sistemas
BUSCADORES AUTOMÁTICOS DE
ACCIONES Y OTROS ROBOTS.
Programación en PRT-Java.
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