Guía riesgo Finanzas II
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Finanzas II Francisco Huilipan Carrasco Guía de Riesgo 1. ¿Verdadero o Falso? a. Todos los inversionistas prefieren carteras de activos menos diversificados, porque son menos arriesgadas b. La contribución de una acción al riesgo de una cartera bien diversificada depende de su riesgo de mercado c. El Beta de mercado es una excelente medición del riesgo de una empresa d. La diversificación plantea eliminar el riesgo unico mediante la incorporación de más dinero invertido. 2. Hay pocas, si las hay, empresas reales con beta negativo. Pero supongamos que hemos encontrado una con β = - 0,25 a. ¿Cómo esperaría que el precio de las acciones cambiase si todo el mercado aumenta en un 5%? ¿Y si cae en un 5%? 3. Tiene un millón de dólares invertidos en una cartera bien diversificada de acciones. Ahora recibe una herencia de US$20.000 ¿Cuál de las siguientes inversiones producirá la rentabilidad más segura de todo el mercado? a. Invertir US$ 20.000 en letras del tesoro, β = 0 b. Invertir US$ 20.000 en acciones con β = 1,0 c. Invertir US$ 20.000 en acciones con β = -0,25 4. Lo invitan a participar en un juego, el cual consiste lanzar dos monedas al aire. Por cada cara que saque INACAP
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Finanzas IIFrancisco Huilipan Carrasco
Guía de Riesgo
1. ¿Verdadero o Falso?
a. Todos los inversionistas prefieren carteras de activos menos diversificados, porque son menos arriesgadas
b. La contribución de una acción al riesgo de una cartera bien diversificada depende de su riesgo de mercado
c. El Beta de mercado es una excelente medición del riesgo de una empresa
d. La diversificación plantea eliminar el riesgo unico mediante la incorporación de más dinero invertido.
2. Hay pocas, si las hay, empresas reales con beta negativo. Pero supongamos que hemos encontrado una con β = - 0,25
a. ¿Cómo esperaría que el precio de las acciones cambiase si todo el mercado aumenta en un 5%? ¿Y si cae en un 5%?
3. Tiene un millón de dólares invertidos en una cartera bien diversificada de acciones. Ahora recibe una herencia de US$20.000 ¿Cuál de las siguientes inversiones producirá la rentabilidad más segura de todo el mercado?
a. Invertir US$ 20.000 en letras del tesoro, β = 0b. Invertir US$ 20.000 en acciones con β = 1,0c. Invertir US$ 20.000 en acciones con β = -0,25
4. Lo invitan a participar en un juego, el cual consiste lanzar dos monedas al aire. Por cada cara que saque consigue la inversión inicial más un 35% y cada sello una perdida de un 25%. Calcule la rentabilidad esperada y el riesgo del juego.
5. Le piden analizar una empresa, para recomendarla a los futuros inversionistas con la siguiente información
Fecha $ Ipsa $ AcciónEnero 300 500 Ac Total 130
Febrero 320 540 Ps Total 70Marzo 350 525 Patrimonio 60Abril 390 520 T 20%Mayo 300 500Junio 200 250Julio 280 390
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Finanzas IIFrancisco Huilipan Carrasco
a. Calcular el Bm y Bl, interpretando los valoresb. Recomiende esta acción, de acuerdo al perfil del inversionista.
6. Le piden analizar una empresa, para recomendarla a los futuros inversionistas con la siguiente información
Fecha $ Ipsa $ AcciónEnero 1.240 120 Ac Total 200
Febrero 1.520 100 Ps Total 50Marzo 1.950 83 Patrimonio 150Abril 1.390 110 T 20%Mayo 800 150Junio 1.200 115Julio 1.820 86
a. Calcular el Bm y Bl, interpretando los valoresb. Recomiende esta acción, de acuerdo al perfil del inversionista.
7. Identificar, explicar y justificar en la matriz de riesgo, los riesgos inherentes de:
a. Vender Sopaipillas en una salida de un metrob. Tener una PYME de chocolates y bombones artesanalesc. Una PYME de despedidas de soltero/as
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