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EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LABORATORIO N 2 1) Prepare los datos de tres activos financieros del mercado de valores americano con datos diarios de los precios de cierre (CLOSE) desde: Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015. Obtener la beta de estos activos del resumen de la acción de Yahoo Finance. Precios diarios de Altria Group Inc (Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015)
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EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
LABORATORIO N 2
1) Prepare los datos de tres activos financieros del mercado de valores americano con datos diarios de los precios de cierre (CLOSE) desde:Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015. Obtener la beta de estos activos del resumen de la acción de Yahoo Finance.
Precios diarios de Altria Group Inc (Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015)
BETA DE ALTRIA GROUP INC
Precios diarios de Eli Lilly and Company (Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015)
BETA DE Eli Lilly and Company
Precios diarios de SAP SE (Octubre 14 del 2011 a Octubre 14 del 2015)
BETA DE SAP SE
2) Calcular los rendimientos diarios de los activos, adicionalmente calcular E(X) y σ2 de estos datos.
RENDIMIENTOS DIARIOS DE LOS ACTIVOS DE: ALTRIA GROUP INC.
RENDIMIENTO ESPERADO Y VARIANZA DE ALTRIA GROUP INC.
RENDIMIENTOS DIARIOS DE LOS ACTIVOS DE: Eli Lilly and Company
RENDIMIENTO ESPERADO Y VARIANZA DE ELLI LILLY AND COMPANY.
RENDIMIENTOS DIARIOS DE LOS ACTIVOS DE: SAP SE
RENDIMIENTO ESPERADO Y VARIANZA DE SAP SE
3) Establecer un portafolio inicial con un peso de 50% en cada activo y obtener el retorno esperado del portafolio, la varianza del portafolio, beta del portafolio, Σ y el Sharpe Ratio.
4) Dibujar la Frontera eficiente de los dos portafolios.
FRONTERA EFICIENTE DEL PRIMER PORTAFOLIO: ALTRIA, ELI LILLY AND COMPANY Y SAP.
0.850% 0.900% 0.950% 1.000% 1.050% 1.100% 1.150% 1.200% 1.250% 1.300%0.08400%
0.08500%
0.08600%
0.08700%
0.08800%
0.08900%
0.09000%
0.09100%
0.09200%
0.09300%
FRONTERA EFICIENTE
FRONTERA EFICIENTE DEL SEGUNDO PORTAFOLIO: ALTRIA Y ELI LILLY.
5) Determinar cuál sería el portafolio de mínima varianza gráficamente.
6) Determinar el portafolio de mínima varianza.7) Determinar el portafolio eficiente. (Relación Retorno-Riesgo)8) Para la Casa: Añadir un activo adicional y obtener el portafolio de mínima
varianza y el portafolio eficiente. Sobre este portafolio obtener de cada uno la beta del portafolio, Retorno Esperado, Varianza Sharpe Ratio. Hacer los dos escenarios con short sale y sin short sale.
9) ¿Qué conclusiones puede obtener de los resultados obtenidos en 8.¿Qué portafolio escogería?¿ Por qué?¿Qué factores adicionales podrían cambiar su opinión? Considere otras metodologías vistas en clase.
