PROPUESTA DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA QUE

GENERA CONCEPTOS DE CRDITO EN FUNCIN DE LA PRDIDA ESPERADA

ESTIMO

1. PRESENTACION

Me permito presentar a ustedes la propuesta de prestacin de servicios de la herramienta

Estimo, la cual genera conceptos de crdito en el proceso de otorgamiento de crdito en

funcin de la prdida esperada consecuente con la buena prctica de la administracin

del riesgo de crdito.

Qu es Estimo?

Estimo es una herramienta que combina los mtodos estadsticos con la programacin.

La base principal de estimo es el modelo economtrico de regresin logstica, por medio

de la estimacin en un paquete estadstico como Eviews 7 que arroja la ecuacin

estndar que determina la probabilidad de que suceda un evento adverso, en nuestro

caso la probabilidad de que una operacin de crdito tienda al incumplimiento.

El modelo economtrico se nutre de la informacin histrica del comportamiento de las

operaciones de crdito, es decir, de los deudores; informacin de una cartera madura que

se conozca a ciencia cierta para inferir a partir de ella.

Entre la informacin de los deudores encontramos todo aquello que nos releve sus

principales caractersticas como usuario de crdito, informacin que lo forma como

individuo, etc. Esencialmente dicha informacin radica en las bases de datos de las

entidades crediticias como son los cierres de cartera.

Luego de organizar la informacin y definir las variables que mejor explican el evento en

cuestin, es decir la probabilidad de incumplimiento de una operacin de crdito; se

obtiene la ecuacin scoring que se lleva a una interfaz junto con otras funciones que nos

dan como resultado fundamental conceptos de crditos en la aprobacin de nuevas

operaciones de crdito bajo el supuesto de un mercado homogneo; en el cual hace

presencia la entidad.

As las entidades en el proceso de crdito tendrn una herramienta que les guie hacia el

otorgamiento ms ptimo en trminos de la perdida esperada, esta ltima entendida

como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la perdida y la

exposicin ante el incumplimiento. Se hace necesario ajustar la herramienta al proceso de

crdito particular que posee la entidad sujeta del estudio, es decir, todos los pasos y

funciones que deben llevarse en una solicitud hasta ser crdito.

Todo esto en la buena prctica de la administracin del riesgo de crdito por parte de la

entidad, reconociendo que la mejor ruta de mitigacin del riesgo es en la previa

colocacin de las operaciones de crdito.

Estimo debe ser utilizado antes de tomar la decisin de aprobacin, es decir, luego de

haber realizado todo el estudio de crdito frente a las consultas en las centrales de riesgo

y estudio de capacidad de pago.

La siguiente es una versin preliminar bajo los requerimientos de una entidad Financiera

del Sur de Bolvar, es decir, los resultados que genere la aplicacin pertenecen a perfiles

determinados dentro del mercado homogneo en el cual hace presencia la entidad. Los

clculos de probabilidad de incumplimiento atienden a los resultados del estudio realizado

previamente para la cartera madura de esta entidad. Aqu se toma como ejemplo para

mirar la utilidad de Estimo.

En la ventana principal se ingresa la informacin del solicitante segn lo indica los

cuadros de dilogos que hacen referencia a los componentes mnimos requeridos para un

estudio de aprobacin de crdito en la entidad financiera. La aplicacin se encuentra

restringida para permitir permutaciones vlidas y consistentes con las polticas de crdito

en dicha entidad financiera.

Luego de ingresar toda la informacin correspondiente y dar siguiente, se abre una nueva

ventana que al hacer click sobre el botn Analizar, nos genera un concepto sobre el

otorgamiento ptimo a seguir.

Enuncia la probabilidad de incumplimiento del deudor en su futura operacin de crdito y

la prdida esperada si as fuese el caso, emite el concepto sugerido del monto a otorgar

junto con la nueva prdida esperada revelando la disminucin de la exposicin y el monto

expuesto que se salva el cual puede ser utilizado en otra operacin de crdito; mitigando

el riesgo de crdito.

Por ltimo en el cuadro Variacin diferencial de Riesgo podemos evidenciar la

justificacin del concepto de crdito que ha emitido Estimo, se interpreta las variaciones

que presentara la probabilidad de incumplimiento y con ello el concepto de crdito si

varan algunos componentes en el proceso de crdito, se entiende que un signo negativo

reducir el riesgo y uno positivo aumentara la exposicin a l.

2. PROPUESTA DE PRESTACIN DE SERVICIO DE ESTIMO

Para implementar Estimo en una nueva entidad Financiera se debe:

Aplicar modelo economtrico de regresin logstica para la informacin del ao

2014, seleccionando una muestra amplia de crditos maduros.

Cambios en la forma como se adapta algunas variables para solicitantes

nuevos que no presenten ningn historial en la entidad, parametrizar perfiles

por edad y la presencia de mora mxima en ellos.

Cambiar la base por la cual parte Estimo, es decir, con los resultados

obtenidos en los puntos anteriores, es decir, coeficientes de probabilidad,

datos de severidad de la perdida en la cartera, etc.

Enlazar Estimo a una base de datos, que almacene las consultas atndola a

una llave principal como el nmero de identificacin del solicitante o el registro

de la operacin de crdito bajo los requerimientos que exija la entidad; se

aconseja de manera local en Access.

Realizar cambios en la interfaz bajo los requerimientos que exija la entidad, de

tal forma que genere el concepto de crdito no solo de manera cuantitativa

sino cualitativa que facilite la interpretacin de los analistas.

Capacitar en el uso de esta herramienta al personal encargado del anlisis en

el proceso de crdito, interpretaciones adecuadas para la mitigacin del riesgo

de crdito.

Cordialmente.

Orlando Munar Benitez Estudiante de Economa Medelln-Colombia

Celular: 3154347163 Correo: omunarb@unal.edu.co