Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el ...
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Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de proyectos de transformación industrial en PEMEX Junio 01, 2011
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Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo de
proyectos de transformación industrial en PEMEX
Junio 01, 2011
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Contenido
1. Introducción
2. Contingencia del Estimado de Costo
1. Por incertidumbre en el desarrollo del estimado de costo
2. Por factores de riesgo
3. Conclusiones
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1. Introducción
Transformación Industrial en PEMEX y Estimado de Costos de Inversión
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V
E
N
T
A
S
PEMEX PETROQUÍMICASECUNDARIA
GAS LP
POZOPETROLERO
PETRÓLEO CRUDO YGAS ASOCIADO
AZUFRE
PETRÓLEO CRUDO
GAS LP A PGPB
(PMI) PETRÓLEO CRUDO A EXPORTACIÓN
PEMEX EXPLORACIÓNY PRODUCCIÓN
GAS HÚMEDO
GAS SECO
METANO
ETANO
GAS SECO
PEMEX GAS YPETROQUÍMICA BÁSICA
PRO
PILE
NO
NAF
TAS
DERIVADOS DEL ETANOEtilenoDicloroetanoPolietileno de A y BCloruro de vinilo
PROPILENO Y DERIVADOSAcrilonitrilo
AROMÁTICOS Y DERIVADOSBencenoEstirenoEtilbenceno
ToluenoXilenos (orto, meta, para)
ENDULZAMIENTO, RECUPERACIÓN CRIOGÉNICA YFRACCIONAMIENTO
GAS NOASOCIADO
SEPARACIÓNGAS Y PETRÓLEO
BÁSICOS
GASOLINAS
TURBOSINA / KEROSINA
DIESEL
GASÓLEO
COMBUSTÓLEO
ASFALTOCOQUE Y AZUFREPEMEX REFINACIÓN
DERIVADOS DEL METANOAmoniacoCO2Metanol
GASOLINA NATURAL
GAS NATURAL
OTROS
Transformación Industrial en PEMEX
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ServiciosAuxiliares
HidrógenoA. Amargas.
Diesel
Catalítica II
Gasóleos
Azufre
CoqueNaftas de Coque
Aminas
Combinada
Plantas de Proceso e Instalaciones Complementarias
Tanques de Almacenamiento
Tanques de Almacenamiento
Edificios
Obras de Integración
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Un elemento importante para el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública en PEMEX es el estimado de costos de inversión.
En la cuantificación de los costos requeridos para el proyecto en etapas tempranas de definición y planeación, el equipo de proyecto se enfrenta con el reto de estimar los recursos monetarios suficientes para el logro de los objetivos planteados.
Dada la naturaleza y complejidad de los proyectos de transformación industrial en PEMEX, de la disponibilidad y calidad de información del alcance del proyecto, de los procesos de autorización de las agencias gubernamentales y de las condiciones de cambiantes del mercado, el equipo de proyecto se enfrenta a un alto grado de incertidumbre al momento de estimar el costo de inversión.
Por lo anterior y con el objeto de tener una mayor certidumbre del estimado de costo en etapas de definición y planeación, un elemento a considerar es el análisis y cuantificación de la contingencia.
Cuyo objetivo es el de proporciona mayor certeza al equipo de proyecto de que el estimado de costo total no sea rebasado.
Estimado de Costo de Inversión
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Estimación de Costos y el Sistema de Inversión Pública
Generalmente sucede en las fases tempranas del proyecto
Alcance ?Costo ?
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Los principales factores que influyen para dar cumplimiento a los
costos planeados en proyectos de inversión
son:
La completa y correcta definición del alcance del proyecto
El grado de desarrollo de la ingeniería
La Metodología para la Estimación de Costos de Inversión
Estimado de Costo de Inversión
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Factor: La completa y correcta definición del alcance del proyecto
El alcance está integrado por:Objetivos, descripción y premisas del proyecto
Unidades de procesoServicios auxiliaresPreparación de materias primasLogística en el manejo de materias primas y productosAlmacenamientoIntegración de áreas de proceso nuevasIntegración con áreas existentesInfraestructura de obras fuera del sitio (offsites)Modernización
Características del sitioCriterios de aceptación y restricciones
El alcance es una descripción de las materias primas, productos y servicios, así como de las fronteras del proyecto.
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A mayor desarrollo de ingeniería, mayor precisión en el estimado de costo, detallando el alcance del proyecto.
El grado de ingeniería a desarrollar se determina entre otros por:
Tipo de Proyecto (Instalaciones Nuevas, Modificación, Integración)Complejidad del ProyectoGrado de Maduración TecnológicaExperiencia en proyectos similares (plantas repetitivas)
El grado de desarrollo de ingeniería determina la precisión del estimado de costo
Factor: El grado de desarrollo de la ingeniería
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Factor: El grado de desarrollo de la ingeniería determina la desviación esperada del estimado de costo
May
or d
efin
ició
n de
l pro
yect
oEl grado de
desarrollo de ingeniería se
asocia a diversas clasificaciones de
estimado de costo
Fuente: Guía de costos estimados para programación y gerencia de proyectos del Depto. de Energía USA (comparativa de prácticas declasificación, pagina 114, 1988). Matriz de estimación de información y costos de Aspen Tech
Clasificación Estándar ACCE
Estándar ANSI Z94.0
Asociación de Ingenieros de Costos (UK)
ASPEN TECH Lineamientos PEMEX
Clase 5 Orden de Magnitud Estimado
Orden de Magnitud Orden de Magnitud Estimado
Clase V
Bajo: -20 a -50% -30% / +50% Clase IV -30% / +50%Alto: +30 a +100% -30% / +30% -30% / +50%
Clase 4 Presupuesto Estimado
Estimado de Estudio Estimado Preliminar Clase IV
Bajo: -15 a -30% Clase III Alto: +20 a +50% -15% / +30% -20% / +20% -25% / +35% -20% / +35%
Clase 3 Presupuesto Estimado
Presupuesto Estimado
Clase III
Bajo: -10 a -20% Clase IIAlto: +10 a +30% -10% / +10% -20% / +20% -15% / +25%
Clase 2 Estimado Definitivo Estimado Definitivo Estimado de Control Clase II
Bajo: -5 a -15% Clase I Alto: +5 a +20% -5% / +15% -5% / +5% -10% / +10% -10% / +15%
Clase 1 Estimado Definitivo Clase IBajo: -3 a -10%Alto: +3 a +15% 0% / +10% -5% / +10%
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Ingeniería de detalle
Actividades de Procura
Construcción
Estimado Clase V
Estimado Clase III
Información requerida por tipo de
estimado
MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y EXACTITUD DE LA ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
Estimado Clase II
Estimado Clase IV Estimado
Clase I
Estimado Clase V
Estimado Clase IV
Estimado Clase III
Ingeniería conceptual
Ingeniería básica y básica
extendida
Procesos equivalentes
Estimado Clase II Ingeniería de detalle
Decisión
Decisión Decisión Decisión Decisión
Estimado de Costos de Orden
de Magnitud
-30% a +50% Estimado de Costos
Presupuesto
-15% a +25%
Estimado de Costos Control
-10% a +15%
Estimado de Costos
Preliminar
-20% a +35%
Estimado de Costos
Definitivo
-5% a +15%
Puntos Críticos de Decisión de la Factibilidad del Proyecto
FEL 1 FEL 2 FEL 3Front-End Loading (FEL)
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Desagregación de conceptos de acuerdo a la información técnicadisponible.Estimación de costos para esos elementos.Solicitud de cotizaciones confirmatorias o de referencia.Integración del costo directo.Integración del sobrecosto.
Cálculo del monto por contingencia.Cálculo del monto por escalación.Cálculo de Administración por parte de Pemex.
Factor: Metodología para la Estimación de Costos de Inversión
Uno de los objetivos es el de contar con la mayor precisión y certeza del estimado de inversión para el desarrollo del proyecto
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Comportamiento de las Contingencias durante el desarrollo del proyecto
FEL 2FEL 1 FEL 3
Inve
rsió
n
Clase VClase V Clase IVClase IV Clase IIIClase III Clase IIClase II
Plan de negociosPlan de negocios
Selección de alternativasIng. conceptual
Selección de alternativasIng. conceptual
Ing. básica y básica
extendida
Ing. básica y básica
extendida Ing. de detalleIng. de detalle
Contingencias
Estimado
Contingencias
Estimado
Contingencias
Estimado
InversiónLínea base
Front-End Loading (FEL)
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2. Contingencia del Estimado de Costo
2.1 Obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
La contingencia intenta cubrir costos adicionales derivados de una definición incompleta del proyecto, errores en el diseño, errores en el estimado de costo.
No intenta cubrir cambios de alcance.
La contingencia busca disminuir el riesgo de exceder el estimado de costo con cierta probabilidad de ocurrencia.
La Contingencia
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Porcentaje del Costo de Inversión
Análisis del Estimado mediante la Simulación por el Método MontecarloSe cuenta con un método para producir una estimación puntual y se necesita una forma de evaluar cómo las incertidumbres y riesgos diversos del proyecto se manifestarán en la curva de distribución del costo total.
Métodos para el calculo del monto por contingencia
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Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
Paso 1: Elaboración del Estimado de
Costo
Paso 2: Elaborar el modelo de análisis para determinar la
contingencia1) (desagregar el estimado en sus elementos
principales)
Paso 3: Determinación del rango de variabilidad e incertidumbre de los elementos del estimado de costo, con base al criterio de los expertos
y/o datos estadísticos
Paso 5: Análisis Probabilístico de mediante la Simulación
Montecarlo
Paso 4: Asignación del rango de variabilidad e incertidumbre a los elementos del estimado de costo
mediante el uso de distribuciones de probabilidad (Triangular, Normal,
Pert, Etc.)
Paso 6: Monto por contingencia
obtenido
Inicio
Final
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Estimado de Costo
$
$
$
$
$
Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
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Medición de la Incertidumbre conforme a la información del alcance disponible
$
$
$
$
$
$
$
Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
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Costo de equipos de proceso: Opinión de Expertos y Datos Históricos
Terminal de Almacenamiento
Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
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Opinión de Expertos y Datos Históricos
Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
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Selección y asignación de funciones de distribución
Método para la obtención del monto por contingencia por incertidumbre en el desarrollo del estimado costo
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2. Contingencia del Estimado de Costo
2.1 obtención del monto por contingencia por factores de riesgo
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Determinación del impacto en costo
Determinación de la probabilidad de ocurrencia
Identificación de Riesgos
Análisis Probabilístico de los riesgos (simulación Montecarlo)
Monto por contingencia obtenido
Elaborar el modelo de análisis para determinar la contingencia
Determinación de los rangos de desviación del impacto en costo
Método para la obtención del monto por contingencia por factores riesgos del proyecto
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Riesgos posibles que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto
Núm. RIESGOS
1 Ajustes de diseño
2 Deficiencias de fabricación.
3 Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción.
4 Deficiencias en la construibilidad.
5 Daños al equipo durante la erección.
6 Incumplimiento de subcontratistas.
7 Administración del proyecto
8 Deficiencias en la supervisión interna.
9 Colocación inoportuna de órdenes de compra.
10 Deficiencias en las bases de usuario
11 Resultados del estudio de la integridad mecánica
12 Cambios de alcance
Ej.
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Determinación de la Probabilidad de ocurrencia y del Impacto en Costo
Núm. RIESGOSProbabilidad
de ocurrenciaImpacto en
Costo1 Ajustes de diseño 70% $589,372
2 Deficiencias de fabricación 30% $245,572
3 Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción 35% $171,900
4 Deficiencias en la construibilidad 30% $171,900
5 Daños al equipo durante la erección 30% $589,372
6 Incumplimiento de subcontratistas 35% $171,900
7 Administración del proyecto 25% $510,789
8 Deficiencias en la supervisión interna 30% $147,343
9 Colocación inoportuna de órdenes de compra 35% $589,372
10 Deficiencias en las bases de usuario 30% $550,337
11 Resultados del estudio de la integridad mecánica 35% $332,638
12 Cambios de alcance 35% $577,854
Unidades MonetariasEj.
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Rangos de desviación del monto de los Riesgos
Núm. RIESGOS
Probabilidad de
ocurrenciaImpacto en Costo
Monto Mínimo
Monto Esperado
Monto Máximo Mínimo Esperado Máximo
1 Ajustes de diseño 70% $589,372 $571,691 $589,372 $648,309 97% 100% 110%
2 Deficiencias de fabricación 30% $245,572 $221,015 $245,572 $270,129 90% 100% 110%
3Deficiencias en la coordinación: ingeniería - construcción 35% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110%
4 Deficiencias en la construibilidad 30% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110%
5 Daños al equipo durante la erección 30% $589,372 $571,691 $589,372 $618,841 97% 100% 105%
6 Incumplimiento de subcontratistas 35% $171,900 $163,305 $171,900 $189,090 95% 100% 110%
7 Administración del proyecto 25% $510,789 $485,250 $510,789 $561,868 95% 100% 110%
8 Deficiencias en la supervisión interna 30% $147,343 $139,976 $147,343 $176,812 95% 100% 120%
9Colocación inoportuna de órdenes de compra 35% $589,372 $571,691 $589,372 $618,841 97% 100% 105%
10 Deficiencias en las bases de usuario 30% $550,337 $522,820 $550,337 $577,854 95% 100% 105%
11Resultados del estudio de la integridad mecánica 35% $332,638 $322,659 $332,638 $349,270 97% 100% 105%
12 Cambios de alcance 35% $577,854 $548,961 $577,854 $635,639 95% 100% 110%
Unidades MonetariasOpinión de Expertos y Datos Históricos
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Rangos de desviación del monto de los Riesgos
Selección y asignación de funciones de distribución
30
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
100 150 200 250 300 350 400
G(F(x)) = x
F(x)
Contingencia 40 MM$
50% de probabilidad de que el Estimado
sea 260 MM$
85% de probabilidad de que el Estimado
sea 300 MM$
13%
Estimado de Costo : 260 + 40 =300 MM$
Contingencia del Estimado de Costo
Simulación Montecarlo
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3. Conclusiones
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La incertidumbre no se puede eliminar, pero si se puede reducir a través del uso de la estrategia y su eficacia depende del diagnostico adecuado de la situación
La estimación del monto por contingencia permite lograr un nivel de confianza aceptable del estimado de costo
En proyectos de inversión, se obtuvieron niveles de desviación reales de los estimados de costo que son comparables con la industria a nivel mundial.
Ante las autoridades gubernamentales, se ha logrado que el equipo de proyecto cuente con la autorización y la suficiencia de recursos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Conclusiones
33
Gracias por su Tiempo
