PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN / IMPLEMENTACIÓN: GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

24 al 26 de Mayo

3. Métodos de valoración del Riesgo de Liquidez GAP a corto y a largo plazo

GAP de liquidez acumulado

Análisis de brechas de Liquidez

Análisis de la duración del GAP

Gestión de Riesgo de Liquidez

Proyección del flujo de caja

Pruebas de estrés de liquidez

Caso aplicado: Análisis e interpretación del GAP

4. Plan de contingencia de Liquidez

Planes de activos y pasivos para gestionar crisis financieras

Estructura, aspectos cuantitativos y cualitativos

Análisis de Fuentes de Financiamiento

La Auditoría Interna en la gestión de riesgo de liquidez

Mag. Econ. Jesús Calderón – Docente Universidad ESAN, UNMSMMagister en Finanzas por la Universidad ESAN, Diplomado de Banca, Riesgo y Microfinanzas en ESAN, Diplomado de Finanzas Corporativas en ESAN y Diplomado de Banca de Inversión en ESAN. Cuenta con una Certificación Internacional en Riesgos Financieros, Certified Risk Analyst (CRA) otorgada por la American Academy of Financial Management (AAFM), Economista con amplia experiencia en el sistema financiero en el área de Créditos, Finanzas y Riesgos. Docente de la Universidad ESAN.

Taller

Centro Cultural CAFAE. Av. Arequipa N° 2985, San Isidro - Lima

EXPOSITOR

Informes: Jirón Máximo Abril N° 542, Jesús María – Lima. Teléfono: (01) 424-6769 Anexo 110Correo: acamacho@fenacrep.orgSrta. Ana Camacho

Fecha: Del 24 al 26 de mayo del 2017

Duración: 3 días-18 horas lectivas. De 9am a 5:30 pm

Incluye: Materiales + Certificado

Lugar: Centro Cultural CAFAE. Av. Arequipa N° 2985, San Isidro - Lima

NOTA: Cada participante deberá contar con una laptop para el desarrollo del taller por los 3 días.

INFORMES E INSCRIPCIONES

5. Introducción a la tasa de transferencia de Fondos

Conceptos básicos: tasa de transferencia de fondos, modelo de tasa de transferencia

Tasa de transferencia con el método de costo promedio histórico

Caso: Tasa de transferencia vs tasa empresarial modelo FENACREP

Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RORAC)

PRESENTACIÓN

Mediante este taller se busca incorporar a manera de buenas prácticas elementos que permitan identificar y mitigar riesgos vinculados a problemas de liquidez como descalces, falta de recursos inmediatos, ausen- cia de presupuestos de corto plazo, definición de tasas activas y pasivas sin sustentos técnicos, entre otros.

Asimismo, en la línea de promover la reflexión y actua- lización de elementos estratégicos para fortalecer la gestión de las COOPAC, la FENACREP presentará los componentes y metodología a seguir para actuali- zar/implementar la Gestión del Riesgo de Liquidez, elemento fundamental dentro del manejo integral de riesgos en las COOPAC.

OBJETIVOS

El objetivo general del taller es capacitar al personal responsable en las COOPAC, en el uso de las herra- mientas que se utilizan para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.

Como objetivos específicos se tienen:

Capacitar sobre el marco legal de la gestión del riesgo de liquidez.

Proporcionar a los participantes herramientas para la medición y monitoreo del riesgo de liquidez.

TEMARIO

Con el objetivo de optimizar el uso de herramientas para la gestión de liquidez en las COOPAC, es necesa- rio estandarizar las habilidades operativas sobre excel financiero, razón por la cual ofrecemos adicionalmen- te un taller de MS Excel aplicado, cuyo contenido es el siguiente:

EXCEL APLICADO A PRODUCTOS FINANCIEROS COMO FUNDAMENTOS DE RIESGOS1. Funciones estadísticas para riesgos Funciones de medida de tendencia central

Funciones de medida de dispersión

Funciones de medida de relación

Medición de la rentabilidad y riesgo

Herramientas estadísticas con análisis de datos

Análisis de Solver

Administrador de escenarios

2. El interés compuesto Factores que determinan la tasa de interés

Interés compuesto

Tipos de interés utilizados en nuestro sistema financiero

Conversión de tasas

Proceso de capitalización

Aplicación en cálculos de interés

3. Aplicaciones en Productos Crediticios

Créditos con amortización fija

Créditos con cuota fija

Créditos con periodo de gracia

Las comisiones y gastos

Tasa de costo efectivo anual

1. Fundamento de Riesgo de liquidez

Definición e Importancia de Riesgo de Liquidez

Los nuevos estándares de liquidez de Basilea III

Marco normativo

Relación entre Liquidez, Rentabilidad y Riesgo

¿Cómo afecta el riesgo de liquidez al negocio?

Caso aplicado: Identificación del Riesgo de Liquidez en una Entidad Financiera

2. Gestión del Riesgo de liquidez

El comité de Activos y Pasivos (ALCO), personas que lo conforman

Gestión de Activos y Pasivos (ALM), personas que lo conforman

El Balance de una Cooperativa

Activos líquidos y activos de alta calidad

Pasivos de corto plazo

La identificación del riesgo de liquidez: Descalces de moneda, plazos y tasas

Caso aplicado: Descalces de moneda, plazos y tasas

Indicadores de liquidez

Ratio de Cobertura de Liquidez y Ratio de Fondeo Neto Estable

Volatilidad de los depósitos: Método de LaR

Riesgo Cambiario: Método VaR

Caso aplicado: Análisis de la liquidez con información del Balance

Indicadores FENACREP

Herramienta de Alerta Temprana

GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

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