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Sicoob 2010Datos Institucionales

Reglamentación Gobernamental

Manejo de Liquidez en el Sicoob

Proyecto para revisar la gestión de la liquidez

Quito/Ecuador20 de septiembre de 2010

Sicoob 2010

Datos Institucionales

Visión del Sistema Sicoob

“Ser reconocido como la principal institución financiera propulsora del desarrollo económico y social de sus

asociados”.

Misión del Sistema Sicoob

“Generar soluciones financieras adecuadas y sustentables, por medio del

cooperativismo, a los asociados y sus comunidades”.

Cooperativa de Crédito

Capital

Controles Internos

Auditoría

Capacitación RH

Marketing

Manuales de Procedimientos

Cuenta Corriente

In

fra

estr

utu

ra y

seg

urid

ad

Formas de Pago

Acuerdos

Seguros

Inversiones

Transferencias de Recursos Financieros

Cobros Bancarios

Tecnología

Am

pliació

n d

e M

ix d

e P

ro

du

cto

s

Jurídico

Reclamos

Gestión de Riesgos

Préstamos

Alcance

Balance Patrimonial Consolidado

Sistema Sicoob

ITEMS dez/08 jun/09 dez/09 jun/10

Confederación 1 1 1 1

Banco Cooperativo 1 1 1 1

Centrales 14 14 14 14

Individuales 633 608 594 588

PAC's 1.144 1.186 1.219 1.277

Centros de Atención 1.777 1.794 1.813 1.865

Asociados 1.715.295 1.755.363 1.786.037 1.884.544

Empleados 12.588 13.424 14.122 14.844

Dirigentes Estatales 7.480 7.329 7.303 7.313

Balance Patrimonial Consolidado

Sistema Sicoob

US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones

ITEMS dez/08 jun/09 dez/09 jun/10

Operaciones de

Crédito4.013 5.100 6.417 6.767

Depóstios Totales 3.475 4.455 5.581 6.687

Depósitos al Contado 687 904 1.137 1.332

Depósitos a Plazo 2.788 3.551 4.444 5.355

Patrimonio Líquido 1.866 2.218 3.001 3.085

Resultado Anual 232 150 329 205

Activos Totales 6.702 8.755 10.805 12.062

Reglamentación

Gobernamental

Sistemas de controles estruturados•Determina que existan sistemas de controlesestructurados

•Acompañamiento permanente de todas lasoperaciones practicadas en el mercado financiero y decapitales.

•Los controles deben permitir en lo mínimo laevaluación diaria de las operaciones con plazos deliquidaciones inferiores a noventa días.

Consejo Monetario Nacional

•Contingencia para situaciones de crisis de liquidez.

•Pruebas de stress de liquidez (stress testing)

Entrega de información al Banco Central de Brasil

•Informaciones referentes a los controles de riesgo deliquidez.

Manejo de Liquidez en el

Sicoob

Centralización Financiera

Cooperativas individuales:

30 % DEL DEPOSITO AL CONTADO+ 30 % DEL DEPOSITO A PLAZO

Referencia: mes anterior

Limite Mínimo de LiquidezLímite Mínimo de Liquidez

Referencia: mes anterior

Cooperativas Centrales:

100 % DE LOS RECURSOSCENTRALIZADOS

Limite Mínimo de LiquidezLímite Mínimo de Liquidez

Composición de los Valores Centrados

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

dez/08 jun/09 dez/09 jun/10

Centralización Financeira Limite Mínimo de Liquidez

El Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob esresponsable de la gestión de liquidez delSistema Sicoob

Gestión de liquidez

•Elaboração do fluxo de caixa/reserva de 90 dias.•Preparación del estado de flujo de caja/reserva de 90 días.

•Comparar diariamente: previsto/realizado con la

implementación de acciones junto a las áreas para mejorar en

el proceso de proyección.

Manejo de Liquidez

Bancoob - Composición de la Cartera por Activos

•En lo máximo 30% en Títulos Privados; y

•En lo mínimo 70% en Títulos Públicos Federales.

Bancoob - Composición de los Activos por plazo

•En lo máximo 25% con plazo superior a 360 dias;

•Hasta 100% con plazo de hasta 180 dias;

•Hasta 50% con plazo entre 181 a 360 dias;

Fuente: Gerencia de Riesgos

Composición de Activos por vencimiento

Fecha Base: 31/08/2010

79%

18%3%

< 180 dias 180 - 360 dias > 360 dias

Fuente: Gerencia de Riesgos

Composición de Pasivos por vencimiento

Fecha Base: 31/08/2010

44%

44%

12%

< 180 dias 180 - 360 dias > 360 dias

Composición de los Recursos CentralizadosComposición de los Recursos Centralizados

Fuente: Gerencia de Riesgos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 jun/09 dez/09 jun/10

Títulos Privados Títulos Públicos

1.Liquidez primária: Total de recursos que estão disponíveis deimediato (Títulos Públicos Federais) que podem ser utilizadospara a captação de recursos no mercado interbancário de umdia (over).

2.Liquidez contingencial: Total de títulos privados que en casode necesidad pueden ser negociados com las CooperativasCentrales y en el mercado.

•Liquidez principal: Total de recursos que están disponibles deinmediato (Títulos Públicos Federales) que pueden serutilizados para la captación de recursos en el mercadointerbancario de un día.

•Liquidez contingencial: Total de títulos privados que en casode necesidad pueden ser negociados con las CooperativasCentrales y en el mercado financiero.

Contingencia de Liquidez

Fuente: Gerencia de Riesgos

Relatório de Posição Diária da TesourariaRelatório de Posição Diária da Tesouraria

Composición de Liquidez

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

jun/

08

ago/

08

out/0

8

dez/

08

fev/

09

abr/0

9

jun/

09

ago/

09

out/0

9

dez/

09

fev/

10

abr/1

0

jun/

10

US

$ M

illo

nes

Liquidez Principal(US$) Liquidez Contingencial(US$)

Liquidez Total(US$) Piso de Liquidez(US$)

Proyecto para revisar

la gestión

de la liquidez

•Diagnóstico de las deficiencias del sistema de flujo de caja.

•Elaboración del Grupo de Gestión de Liquidez.

•Prospección y elección del sistema de flujo de caja.

Acciones Concluidas

Acciones en Curso

•Entrenamiento de los empleados de las cooperativas centrales e individuales

•Definición de flujo de los procesos.

•Adquisicion e implantación del Sistema de Control Interno de la Tesorería.

Desafios de la Gestión de Liquidez

_Mejoría en la rentabilidad de los recursos Sicoob;

_Mantenimiento adecuado del nivel de riesgo deliquidez.

Gracias por su atención!